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Comment définir l’indicateur ATR (Average True Range) ?

En 1978, J. Welles créa le Average True Range.

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L’idée de base était de créer un indicateur qui permettrait de connaitre la volatilité des prix. Une telle information serait, pour des raisons évidentes, d’une valeur inestimable. C’est pour cela que l’indicateur est encore aujourd’hui très populaire chez les traders. Il fut utilisé pour évaluer la volatilité des matières premières, au départ, mais s’est vu rapidement utilisé sur le marché des actions. Il est recommandé de le combiner avec d’autres indicateurs tels que la Stochastique et le SAR.

La moyenne mobile du true range sur une échelle de temps définie est représentée par cet indicateur. Welles a donc créé un moyen de connaitre la valeur maximale de 3 différences qui correspondent au true range.

Les trois écarts vont du plus haut au plus bas du jour, du cours de clôture d’hier, au plus haut journalier, et du cours de clôture d’hier au plus bas journalier.

 

Comment interpréter l’ATR ?

Connaitre la volatilité est un élément très précieux quand on pratique le trading.

Il ne suffit pas de calculer la volatilité en utilisant l’écart type. Il faut encore mesurer les risques pris sur le marché. Si on achète des positions lorsque l’ATR touche un pic, on cause de fortes variations sur le cours. On constate une haute intensité quand le Average True Range est élevé et, vice versa.

Cet indicateur est particulièrement efficace pour déterminer la volatilité d’un produit à un moment précis. Donc, lorsqu’il s’agit d’une période de range, le Average True Range donnera une volatilité plutôt faible. Dans le cas contraire, des fluctuations rapides se montreront sur le marché lorsque l’ATR monte rapidement.

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