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Qu’est ce que la Stochastique ?
Ashly Delagorse (Équipe OptionMag) 0

Qu’est ce que la Stochastique ?

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C’est George C.Lance qui a créé l’indicateur stochastique. Cet indicateur a la fonction de définir le rapport qui existe entre les cours de clôture et la différence de la valeur à laquelle on s’intéresse tout au long d’un temps défini. Il possède deux variantes et est constitué de deux courbes :

  • Les variables notées en %k et %D s’appellent : « stochastique rapide ».
  • Celles qui sont notées en %DSS et %DS s’appellent : « stochastique lente ».

Les derniers cours de clôture constituent la base sur laquelle se fait le calcul de la stochastique, et ce, en tenant compte des extrémités haussières et baissières du titre. Il est recommandé de recourir à l’indicateur ATR en parallèle.

Comment calculer la stochastique ?

Calculer la stochastique rapide

  • Le pourcentage K indique le lien entre l’écart le plus haut du temps défini à la clôture et l’écart le plus bas du temps défini à la clôture sur la même période. La fonction s’écrit comme ceci :

%K= ((moment de la clôture – le plus bas sur le temps défini)/ (Le plus haut sur le temps défini – le plus bas sur le temps défini))x100

  • Le pourcentage D quant à lui est simplement la moyenne mobile du pourcentage K qui a pour fonction de lisser les petites variations de ce dernier. Il faut donc établir une période sur laquelle vous faites vos calculs. L’une des meilleures est celle des trois chandelles.

Calculer la stochastique lente

  • La moyenne mobile arithmétique de la variable du pourcentage D est le DS.
  • Quant à celle du poucentage DS, il s’agit du pourcentage DDS.

Comment tirer profit de la Stochastique

Si vous utiliser les indicateurs correctement, la Stochastique peut vous rapporter gros…

L’accumulation est la pression au moment de l’achat. On peut la voir lorsque, sur une un temps défini, le cours de clôture se rapproche du cours le plus haut. La distribution est au contraire, une pression à la vente. Et on la distingue lorsque le cours de clôture se rapproche du niveau le plus bas du cours sur un temps défini.

  • Dans la stochastique rapide, quand la moyenne mobile %K dépasse la moyenne mobile du %D, il s’agit d’un signe de hausse. Mais pour la stochastique lente, le signe réside dans le fait que le pourcentage DS dépasse le pourcentage DSS.
  • Il faut tout de même savoir que cette méthode n’est pas toujours fiable.

Alors comment savoir si on peut faire confiance en ces signaux ? Et bien il faut garder à l’esprit qu’ils sont le plus fiables lorsque les croisements (cités plus haut) se passent en période de survente ou de sur-achat. Lorsque l’indicateur est sous la barre des vingt, on considère que le produit est en survente. Quand il dépasse les 80, il s’agit alors de sur-achat.

Il faut aussi noter que quand le cours et la prévision vont dans des sens opposés, il s’agit de divergences qui sont en fait utiles.

  • La différence baissière se distingue par le fait que le cours dépasse l’indicateur et que ce dernier n’arrive pas à le suivre.
  • Au contraire, la divergence haussière se distingue par le fait que le cours atteint un niveau inférieur à l’indicateur et que ce dernier n’arrive pas à suivre.

Il faut suivre les indicateurs de divergence lorsqu’ils surviennent dans les zones de survente et de sur-achat.

Quand il s’agit de trading range, la stochastique est le plus fiable. Attention à ne pas l’appliquer lorsqu’elle apparaît sur un marché tendanciel, comme c’est le cas pour le CCI.

Il ne faut tout de même pas oublier qu’il ne faut passer les ordres qu’une fois qu’on aura confirmé les indicateurs par les cours.

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